factor_mining/config.yaml at main · stringer07/factor_mining · GitHub

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# ETF动量轮动策略配置（美股版）
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# 核心功能：
# 1. 动态周期调整：基于ATR指标动态调整回看周期（20-60天）
# 2. 溢价率风控：实时监控ETF溢价率，超过5%自动减分
# 3. 严格过滤风控：排除近期大幅下跌品种
# 4. 加权线性回归：计算年化收益率和R²判定系数
#
# 特点：
# - 使用美股主流ETF作为标的池
# - 覆盖美股核心指数、国际市场、商品、债券
# - 适合美股市场环境

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# 交易配置
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trading:
  stake_amount: 10000        # 每次投入金额
  max_open_trades: 1         # 最大同时持仓数（强制单仓位）
  position_size: 1.0         # 仓位比例（100%用于单仓位）
  timeframe: "1d"            # 基准时间框架
  dry_run: true              # 模拟运行模式

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# 券商配置
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broker:
  name: "simulated"          # 券商名称
  commission: 0.001          # 手续费率 (0.1%)
  slippage: 0.0005           # 滑点率 (0.05%)

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# 风控配置
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risk:
  stoploss: -0.10            # 固定止损 (-10%)
  trailing_stop: false       # 是否开启移动止损
  trailing_stop_positive: null
  trailing_stop_positive_offset: 0.0
  roi_table: {}              # ROI对照表 (空表示不使用)
  max_open_trades: 1         # 最大同时持仓数

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# 数据配置
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data:
  datadir: "./data"          # 数据存储目录
  startup_candle_count: 50   # 预热数据量（减少以加快启动）
  universe:                  # ETF池（美股主流ETF）
    - "SPY"                  # 标普500 ETF
    - "QQQ"                  # 纳斯达克100 ETF
    - "IWM"                  # 罗素2000 ETF
    - "DIA"                  # 道琼斯ETF
    - "EEM"                  # 新兴市场ETF
    - "VWO"                  # 新兴市场ETF (Vanguard)
    - "VEA"                  # 发达市场ETF
    - "GLD"                  # 黄金ETF
    - "USO"                  # 原油ETF
    - "TLT"                  # 20年+国债ETF
    - "BND"                  # 全债券ETF
  benchmark_symbol: "SPY"    # 基准指标标的

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# 策略配置
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strategy:
  name: "us_etf_joinquant_rotation"    # 策略ID
  params:                    # 策略参数
    min_days: 10             # 最小回溯天数（降低以提高灵敏度）
    max_days: 40             # 最大回溯天数（降低以加快响应）
    stoploss: -0.10          # 止损比例
    premium_rate_threshold: 5.0   # 溢价率阈值 (%)
    drop_threshold: 0.95     # 单日跌幅阈值 (5%)
    target_positions: 1      # 目标持仓数量
    score_min: 0.5           # 最小有效得分（提高以过滤弱信号）

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# 回测时间范围
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time_range:
  start: "2025-01-01"        # 开始日期
  end: "2025-12-31"          # 结束日期